Algoritmik Ticaret

Mikro yapı, emir defterleri, perpetual'lar, fonlama ve algoritmik uygulama.

21 Eki 2026 tarihinde güncellendiGaiaEx Academy Editorial

Bu derste

Algoritmik trading nedir
Backtest'in neden önemli olduğu

Temel çıkarımlar

1Algo trading, önceden programlanmış kuralları uygular
2Backtest, stratejiyi geçmiş veriler üzerinde doğrular
3Örnek dışı test, aşırı öğrenmeye (overfitting) karşı korur

Ders özeti

Algoritmik işlem, kuralları yürütmeye dönüştürür.

Zihinsel model

algoritmik ticaret konusunu netleştirmek

Algoritmik işlem, kuralları yürütmeye dönüştürür. Avantaj, bilgisayarın işlem yapmasında değil; kuralların veri, komisyon, gecikme ve değişen piyasalara karşı dayanıklı olup olmadığındadır.

Algoritmik trading nedir
Backtest'in neden önemli olduğu

Mekanikler

algoritmik ticaret hakkında nasıl düşünülür

Bir strateji sinyalleri, boyutlandırmayı, yürütmeyi, çıkışları ve risk kontrollerini tanımlar.

Backtestler geçmiş davranışı inceler, ancak varsayımlar testin işe yarar olup olmadığını belirler.

Kağıt üzerinde işlem ve küçük canlı testler operasyonel sorunları ortaya çıkarır.

Algo trading, önceden programlanmış kuralları uygular
Backtest, stratejiyi geçmiş veriler üzerinde doğrular
Örnek dışı test, aşırı öğrenmeye (overfitting) karşı korur

Örnek

Somut bir algoritmik ticaret örneği

Bir momentum botu, mum kapanışlarında kârlı görünebilir, ancak girişler kayar ve komisyonlar avantajı erittiği için canlıda başarısız olabilir.

HatırlaKarar kuralı: Açıklayamadığın, örnek dışında test edemediğin ve güvenle durduramadığın bir kuralı otomatize etme.

Yaygın hatalar

Tipik algoritmik ticaret tuzağı

Aşırı uydurma (overfitting) klasik tuzaktır: bir strateji geçmişteki gürültüye göre ayarlanır ve koşullar değişene kadar etkileyici görünür.

Risk notları

algoritmik ticaret konusuna güvenmeden önce

Kötü veri, ileriye bakış yanlılığı (look-ahead bias), gecikme, API hataları, gizli kaldıraç ve kill-switch arızaları otomatik sistemleri bozabilir.

Kuralı denetlenebilecek şekilde net tanımla.
Komisyonları ve kaymayı dahil et.
Kill-switch ve maksimum kayıp belirle.

Uygulama

Devam etmeden önce algoritmik ticaret üzerinde alıştırma yap

Kuralı denetlenebilecek şekilde net tanımla.
Komisyonları ve kaymayı dahil et.
Kill-switch ve maksimum kayıp belirle.

Gözden geçir

Temel terimler

Algoritmik Ticaret: Duyguları ortadan kaldırarak hız ve tutarlılık sağlamak için önceden programlanmış kurallarla otomatik olarak işlem açıp kapatan yöntem.
Kaldıraç: Bir pozisyonu büyütmek için kullanılan ödünç sermaye — kâr ve zararı eşit ölçüde artırır.
Kayma (Slippage): Beklenen ile gerçekleşen fiyat arasındaki fark; düşük likidite veya hızlı piyasalarda yaygındır.
Gecikme (Latency): Bir işlem ile etkisi arasındaki gecikme — hızlı ticarette kritiktir.
Geriye Dönük Test: Gerçek sermayeyi riske atmadan önce geçmiş veriler üzerinde strateji testi.

Kaynak notları