ക്രിപ്റ്റോ ട്രേഡിംഗ് ഡീപ് ഡൈവ്
ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്
മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ, ഓർഡർ ബുക്കുകൾ, പെർപ്സ്, ഫണ്ടിംഗ്, ആൽഗോരിതമിക് എക്സിക്യൂഷൻ.
ഈ പാഠത്തിൽ
- ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് എന്താണ്
- ബാക്ക്ടെസ്റ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്
പ്രധാന takeaway-കൾ
- 1ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് മുൻകൂട്ടി-പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു
- 2ബാക്ക്ടെസ്റ്റിംഗ് പഴയ ഡേറ്റയിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു
- 3ഔട്ട്-ഓഫ്-സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓവർഫിറ്റിംഗിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു
പാഠ സംഗ്രഹം
ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് നിയമങ്ങളെ എക്സിക്യൂഷനാക്കി മാറ്റുന്നു.
മെന്റൽ മോഡൽ
ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കൽ
ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് നിയമങ്ങളെ എക്സിക്യൂഷനാക്കി മാറ്റുന്നു. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതല്ല എഡ്ജ്; ഡേറ്റ, ഫീസ്, ലേറ്റൻസി, മാറുന്ന മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവ നിയമങ്ങൾ അതിജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് എഡ്ജ്.
- ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് എന്താണ്
- ബാക്ക്ടെസ്റ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്
മെക്കാനിക്സ്
ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം
ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സിഗ്നലുകൾ, സൈസിംഗ്, എക്സിക്യൂഷൻ, എക്സിറ്റുകൾ, റിസ്ക് കൺട്രോളുകൾ എന്നിവ നിർവചിക്കുന്നു.
ബാക്ക്ടെസ്റ്റുകൾ ചരിത്ര പെരുമാറ്റം പരിശോധിക്കുന്നു, പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ഉപകാരപ്രദമാണോ എന്ന് അസംപ്ഷനുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നു.
പേപ്പർ ട്രേഡിംഗും ചെറിയ ലൈവ് ടെസ്റ്റുകളും ഓപ്പറേഷണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
- ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് മുൻകൂട്ടി-പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു
- ബാക്ക്ടെസ്റ്റിംഗ് പഴയ ഡേറ്റയിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു
- ഔട്ട്-ഓഫ്-സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓവർഫിറ്റിംഗിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു
ഉദാഹരണം
ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്-ന്റെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഉദാഹരണം
കാൻഡിൽ ക്ലോസുകളിൽ ലാഭകരമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൊമെന്റം ബോട്ട്, എൻട്രികൾ സ്ലിപ് ചെയ്യുകയും ഫീസ് എഡ്ജ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ലൈവിൽ പരാജയപ്പെടാം.
സാധാരണ തെറ്റുകൾ
സാധാരണ ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് കുരുക്ക്
ഓവർഫിറ്റിംഗ് ക്ലാസിക് ട്രാപ്പാണ്: ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പഴയ നോയ്സിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും അവസ്ഥകൾ മാറുന്നതുവരെ ഇംപ്രസ്സീവായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
റിസ്ക് കുറിപ്പുകൾ
ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്-നെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
മോശം ഡേറ്റ, ലുക്ക്-അഹെഡ് ബയാസ്, ലേറ്റൻസി, API തെറ്റുകൾ, മറഞ്ഞ ലിവറേജ്, കിൽ-സ്വിച്ച് പരാജയങ്ങൾ എന്നിവ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ തകർക്കാം.
- ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി വ്യക്തമായി നിയമം നിർവചിക്കുക.
- ഫീസും സ്ലിപ്പേജും ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- കിൽ സ്വിച്ചും മാക്സ് നഷ്ടവും സെറ്റ് ചെയ്യുക.
പ്രാക്ടീസ്
മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക
- ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി വ്യക്തമായി നിയമം നിർവചിക്കുക.
- ഫീസും സ്ലിപ്പേജും ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- കിൽ സ്വിച്ചും മാക്സ് നഷ്ടവും സെറ്റ് ചെയ്യുക.
റിവ്യൂ
പ്രധാന പദങ്ങൾ
- ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്
- മുൻകൂട്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡുകൾ സ്വതേ നൽകുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യൽ — വികാരം ഒഴിവാക്കി വേഗം കൂട്ടുന്നു.
- ലിവറേജ്
- ഒരു position-ന്റെ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടം — ലാഭവും നഷ്ടവും ഒരുപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
- സ്ലിപ്പേജ്
- expected price-ഉം executed price-ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം — കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേഗമേറിയ markets-ൽ സാധാരണ.
- ലേറ്റൻസി (കാലതാമസം)
- ഒരു action-ഉം effect-ഉം തമ്മിലുള്ള delay — fast trading-ൽ critical.
- ബാക്ക്ടെസ്റ്റിംഗ്
- real capital risk ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് historical data-ൽ ഒരു strategy test ചെയ്യൽ.
സോഴ്സ് കുറിപ്പുകൾ
എഡിറ്റോറിയൽ റെഫറൻസുകൾ
ഈ പാഠത്തിന് പിന്നിലെ മെക്കാനിസങ്ങൾ, റിസ്ക് ചെക്കുകൾ, പ്രൊഡക്ട് കോൺടെക്സ്റ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള തുടക്ക പോയിന്റുകളാണ് ഈ റെഫറൻസുകൾ.
തുടരുന്നതിന് മുമ്പ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇവ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?
- ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി വ്യക്തമായി നിയമം നിർവചിക്കുക.
- ഫീസും സ്ലിപ്പേജും ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- കിൽ സ്വിച്ചും മാക്സ് നഷ്ടവും സെറ്റ് ചെയ്യുക.
ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം
വായന തുടരുക
ചെക്ക്‌പോയിന്റ്
ഈ പാഠം പൂർത്തിയാക്കുക
പ്രോഗ്രസ് സൂക്ഷിക്കാൻ ചെക്ക് പാസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ട്രാക്കിലൂടെ ക്രമത്തിൽ തുടരുക.
ഈ പാഠം ഉറപ്പിക്കുക
പാഠം പൂർത്തിയാക്കാൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയായി ഉത്തരം നൽകുക.
ആൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്…