API institutionnelle FIX (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

La passerelle FIX institutionnelle native en C++26 de GaiaEx offre une saisie d'ordres déterministe à ultra-faible latence, du Drop Copy en temps réel, l'interrogation des positions & ordres, ainsi que la diffusion des données de marché L1/L2 via des sessions TCP/TLS persistantes.

Négociation de version & règles de protocole réseau

Chaque session FIX commence par une trame Logon (35=A) authentifiée via votre clé API GaiaEx (Tag 553), votre secret d'API (Tag 554), et une signature HMAC-SHA256 hexadécimale en minuscules dans RawData (Tag 96).

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

Récupération d'écarts (35=2 & 35=4) & Annulation sur déconnexion (CoD)

• Détection d'écart entrant : Si un message entrant comporte MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum, la passerelle émet immédiatement ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0). Si MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum sans PossDupFlag (43=Y), la passerelle émet Logout (35=5, 1409=6) et ferme le socket.
• Rejeu sortant : Lorsque le client envoie ResendRequest (35=2), la passerelle rejoue tous les messages applicatifs (y compris les rapports Drop Copy 35=8) avec 43=Y et 122=OrigSendingTime, et regroupe les trames administratives dans SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y).
• Annulation automatique sur déconnexion (CoD) : Lorsqu'une session Order Management se déconnecte, tous les ordres ouverts en attente (OrdStatus 39=0) passés sur cette session sont automatiquement annulés (150=4, 39=4, 103=3020) et diffusés en temps réel à toute session Drop Copy active.

NewOrderSingle (35=D)

Modification (35=G), Annulation (35=F), Annulation massive (35=q), Statut (35=H), Positions (35=AN) & Limites (35=XLQ)

Le Drop Copy fournit aux prime brokers, aux moteurs de risque et aux systèmes de réconciliation de back-office un flux en temps réel et en lecture seule de tous les événements ExecutionReport (35=8) sur l'ensemble des sessions FIX Order Entry et des ordres par API REST/HTTP.

• Indicateurs d'abonnement universels : Connectez-vous au port 9878 et envoyez Logon (35=A) avec 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag), ou 50=DROPCOPY (SenderSubID).
• Double étiquetage en sortie : Chaque trame Drop Copy 35=8 comporte 57=DROPCOPY, 797=Y, et 9406=Y, ainsi que le détail complet des frais/remises (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt).
• Protection stricte en lecture seule : Toute tentative de soumission de 35=D, 35=F, 35=G, ou 35=q sur une session Drop Copy est immédiatement rejetée via BusinessMessageReject (35=j, 380=4).
• Récupération d'écarts de séquence : Les rapports sortants de Drop Copy sont conservés dans le magasin de séquences de la session et peuvent être rejoués via ResendRequest (35=2) avec PossDupFlag (43=Y).

Connectez-vous au port 9879 pour la diffusion dédiée des données de marché ou interrogez les spécifications des instruments via SecurityListRequest (35=x).

• MarketDataRequest (35=V) : Envoyez 262=MDReqID, 263=1 (Instantané + Mises à jour) ou 0 (Instantané), 264=1 (Haut du carnet) ou 20 (Profondeur complète), et 55=Symbol. Renvoie MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W) suivi de MarketDataIncrementalRefresh (35=X). Les symboles inconnus renvoient MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0).
• SecurityListRequest (35=x) : Envoyez 320=SecurityReqID et 559=0 (symbole unique dans 55) ou 559=4 (tous les instruments). Renvoie SecurityList (35=y) avec la taille du tick (969=MinPriceIncrement), la quantité d'ordre minimale/maximale (8000/8001), et la précision décimale (8002/8003).
• TradingSessionStatus (35=h) : Renvoie 340=2 (Ouvert 24h/24, 7j/7, 365j/an) ou 340=1 (Interrompu).

Modèle de configuration client QuickFIX (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N