機構級 FIX API (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

GaiaEx 原生 C++26 機構級 FIX 閘道透過持久 TCP/TLS 連線提供確定性、超低延遲的訂單輸入 (Order Entry)、即時 Drop Copy、部位與訂單查詢以及 L1/L2 市場數據串流。

版本協商與傳輸規則

每個 FIX 連線均以 Logon (35=A) 訊框開始，透過您的 GaiaEx API 金鑰 (Tag 553)、API 密鑰 (Tag 554) 以及位於 RawData (Tag 96) 的小寫十六進位 HMAC-SHA256 簽名進行驗證。

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

序號缺口恢復 (35=2 & 35=4) 與中斷自動撤單 (CoD)

• 傳入缺口檢測：若傳入訊息帶有 MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum，閘道將立即發出 ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0)。若 MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum 且未帶有 PossDupFlag (43=Y)，閘道將發出 Logout (35=5, 1409=6) 並關閉通訊端。
• 傳出重播：當客戶端發送 ResendRequest (35=2) 時，閘道會以 43=Y 與 122=OrigSendingTime 重播所有應用訊息（包括 Drop Copy 35=8 回報），並將管理訊框合併為 SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y)。
• 中斷自動撤單 (CoD)：當訂單管理連線中斷時，該連線建立的所有未成交掛單 (OrdStatus 39=0) 都會自動撤銷 (150=4, 39=4, 103=3020)，並即時廣播至任何活躍的 Drop Copy 連線。

NewOrderSingle (35=D)

改單 (35=G)、撤單 (35=F)、批次撤單 (35=q)、狀態 (35=H)、部位 (35=AN) 與限制 (35=XLQ)

Drop Copy 為主經紀商、風控引擎和後台對帳系統提供跨 FIX 訂單輸入連線及 REST/HTTP API 訂單的所有 ExecutionReport (35=8) 事件的即時唯讀串流。

• 通用訂閱標誌：連線至連接埠 9878 並發送帶有 797=Y (CopyMsgIndicator)、9406=Y (DropCopyFlag) 或 50=DROPCOPY (SenderSubID) 的 Logon (35=A)。
• 雙標籤傳出戳記：每個 Drop Copy 35=8 訊框均攜帶 57=DROPCOPY、797=Y 和 9406=Y，以及完整的費用/返還明細 (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt)。
• 嚴格唯讀保護：在 Drop Copy 連線上提交 35=D、35=F、35=G 或 35=q 的任何嘗試都將立即透過 BusinessMessageReject (35=j, 380=4) 拒絕。
• 序號缺口恢復：傳出的 Drop Copy 回報會持久儲存在連線序號庫中，並可透過帶有 PossDupFlag (43=Y) 的 ResendRequest (35=2) 進行重播。

連線至連接埠 9879 以獲取專屬市場數據串流，或透過 SecurityListRequest (35=x) 查詢交易標的規格。

• MarketDataRequest (35=V)：發送 262=MDReqID、263=1 (快照 + 更新) 或 0 (快照)、264=1 (最優報價) 或 20 (完整深度)，以及 55=Symbol。返回 MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W) 及後續的 MarketDataIncrementalRefresh (35=X)。未知交易對將返回 MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0)。
• SecurityListRequest (35=x)：發送 320=SecurityReqID 與 559=0 (在 55 中指定單一交易對) 或 559=4 (所有交易標的)。返回帶有跳動點 (969=MinPriceIncrement)、最小/最大委託數量 (8000/8001) 及小數精準度 (8002/8003) 的 SecurityList (35=y)。
• TradingSessionStatus (35=h)：返回 340=2 (全年無休開市 24x7x365) 或 340=1 (暫停交易)。

QuickFIX 客戶端配置範本 (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N