机构级 FIX API (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

GaiaEx 原生 C++26 机构级 FIX 网关通过持久化 TCP/TLS 会话提供确定性、超低延迟的订单录入、实时 Drop Copy、持仓与订单查询以及 L1/L2 行情数据流服务。

版本协商与传输规则

每个 FIX 会话都始于一个 Logon (35=A) 帧，该帧通过您的 GaiaEx API Key (Tag 553)、API Secret (Tag 554) 以及位于 RawData (Tag 96) 中的小写十六进制 HMAC-SHA256 签名进行身份验证。

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

空缺恢复 (35=2 & 35=4) 与断开连接自动撤单 (CoD)

• 入站空缺检测：如果收到的消息带有 MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum，网关会立即发送 ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0)。如果 MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum 且没有 PossDupFlag (43=Y)，网关将发送 Logout (35=5, 1409=6) 并关闭套接字。
• 出站重放：当客户端发送 ResendRequest (35=2) 时，网关会重放所有应用层消息（包括 Drop Copy 35=8 报告），并附带 43=Y 和 122=OrigSendingTime，同时将管理层帧合并为 SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y)。
• 断开连接自动撤单 (CoD)：当订单管理会话断开时，在该会话上挂起的所有未结订单 (OrdStatus 39=0) 将自动被撤销 (150=4, 39=4, 103=3020)，并实时广播至所有活动的 Drop Copy 会话。

单个新订单 (35=D)

改单 (35=G)、撤单 (35=F)、批量撤单 (35=q)、状态查询 (35=H)、持仓 (35=AN) 与限制查询 (35=XLQ)

Drop Copy 为主经纪商、风险控制引擎和后台对账系统提供实时、只读的流服务，涵盖 FIX 订单录入会话和 REST/HTTP API 订单中的所有 ExecutionReport (35=8) 事件。

• 通用订阅标识：连接至端口 9878 并发送带有 797=Y (CopyMsgIndicator)、9406=Y (DropCopyFlag) 或 50=DROPCOPY (SenderSubID) 的 Logon (35=A)。
• 出站双标签标记：每个 Drop Copy 35=8 帧都携带 57=DROPCOPY、797=Y 和 9406=Y，以及完整的手续费/返佣明细 (381=GrossTradeAmt、1057=AggressorIndicator、136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4、20000=TradeFeeRebateAmt)。
• 严格只读保护：在 Drop Copy 会话上提交 35=D、35=F、35=G 或 35=q 的任何尝试都将被 BusinessMessageReject (35=j, 380=4) 立即拒绝。
• 序列空缺恢复：出站 Drop Copy 报告会持久化在会话序列存储中，并可通过带有 PossDupFlag (43=Y) 的 ResendRequest (35=2) 进行重放。

连接至端口 9879 获取专用行情数据流，或通过 SecurityListRequest (35=x) 查询合约规格。

• MarketDataRequest (35=V)：发送 262=MDReqID、263=1（快照 + 增量更新）或 0（快照）、264=1（最优买卖价）或 20（全深度），以及 55=Symbol。返回 MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W)，后跟 MarketDataIncrementalRefresh (35=X)。未知的交易对代码将返回 MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0)。
• SecurityListRequest (35=x)：发送 320=SecurityReqID 以及 559=0（55 中的单个交易对代码）或 559=4（所有交易对）。返回包含最小变动价位 (969=MinPriceIncrement)、最小/最大订单数量 (8000/8001) 和小数精度 (8002/8003) 的 SecurityList (35=y)。
• TradingSessionStatus (35=h)：返回 340=2（7x24x365 全天候开放）或 340=1（已停牌）。

QuickFIX 客户端配置模板 (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N