FIX API dành cho tổ chức (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

Gateway FIX Tổ chức C++26 Native của GaiaEx cung cấp khả năng Đặt lệnh xác định (deterministic), độ trễ cực thấp, Drop Copy theo thời gian thực, Truy vấn Vị thế & Lệnh, cũng như luồng Dữ liệu Thị trường L1/L2 qua các phiên TCP/TLS liên tục.

Thương lượng Phiên bản & Quy tắc Truyền dẫn (Wire Rules)

Mỗi phiên FIX bắt đầu bằng một khung Logon (35=A) được xác thực qua API Key GaiaEx (Tag 553), API Secret (Tag 554), và một chữ ký HMAC-SHA256 dạng hex viết thường trong RawData (Tag 96).

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

Phục hồi Khoảng trống Dữ liệu (35=2 & 35=4) & Tự động Hủy khi Mất kết nối (Cancel-on-Disconnect - CoD)

• Phát hiện Khoảng trống Chiều đến (Inbound Gap Detection): Nếu một tin nhắn gửi đến mang MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum, gateway sẽ ngay lập tức phát ra ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0). Nếu MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum không có PossDupFlag (43=Y), gateway sẽ phát ra Logout (35=5, 1409=6) và đóng socket.
• Phát lại Chiều đi (Outbound Replay): Khi client gửi ResendRequest (35=2), gateway sẽ phát lại tất cả các tin nhắn ứng dụng (bao gồm các báo cáo Drop Copy 35=8) với 43=Y và 122=OrigSendingTime, đồng thời gộp các khung quản trị thành SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y).
• Tự động Hủy khi Mất kết nối (CoD): Khi một phiên Quản lý Lệnh bị mất kết nối, tất cả các lệnh mở đang chờ (OrdStatus 39=0) được đặt trên phiên đó sẽ tự động bị hủy (150=4, 39=4, 103=3020) và được thông báo theo thời gian thực tới bất kỳ phiên Drop Copy nào đang hoạt động.

NewOrderSingle (35=D)

Sửa lệnh (35=G), Hủy lệnh (35=F), Hủy hàng loạt (35=q), Trạng thái (35=H), Vị thế (35=AN) & Giới hạn (35=XLQ)

Drop Copy cung cấp cho các prime broker, risk engine và hệ thống đối soát back-office một luồng dữ liệu chỉ đọc theo thời gian thực về tất cả các sự kiện ExecutionReport (35=8) trên cả các phiên FIX Order Entry và các lệnh qua REST/HTTP API.

• Cờ Đăng ký Chung (Universal Subscription Flags): Kết nối tới cổng 9878 và gửi Logon (35=A) với 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag), hoặc 50=DROPCOPY (SenderSubID).
• Đóng dấu Thẻ Kép Chiều đi (Dual-Tag Outbound Stamping): Mỗi khung Drop Copy 35=8 đều mang 57=DROPCOPY, 797=Y, và 9406=Y, cùng bảng phân tích chi tiết đầy đủ về phí/khoản hoàn phí (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt).
• Bảo vệ Nghiêm ngặt Cơ chế Chỉ đọc: Bất kỳ nỗ lực nào nhằm gửi 35=D, 35=F, 35=G, hoặc 35=q trên một phiên Drop Copy đều bị từ chối ngay lập tức qua BusinessMessageReject (35=j, 380=4).
• Phục hồi Khoảng trống Số thứ tự (Sequence Gap Recovery): Các báo cáo Drop Copy chiều đi được lưu trữ liên tục trong kho lưu trữ số thứ tự phiên và có thể được phát lại thông qua ResendRequest (35=2) với PossDupFlag (43=Y).

Kết nối tới cổng 9879 để nhận luồng Dữ liệu Thị trường chuyên dụng hoặc truy vấn thông số công cụ giao dịch qua SecurityListRequest (35=x).

• MarketDataRequest (35=V): Gửi 262=MDReqID, 263=1 (Snapshot + Cập nhật) hoặc 0 (Snapshot), 264=1 (Đầu sổ lệnh) hoặc 20 (Độ sâu toàn phần), và 55=Symbol. Trả về MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W) theo sau bởi MarketDataIncrementalRefresh (35=X). Các mã giao dịch không xác định sẽ trả về MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0).
• SecurityListRequest (35=x): Gửi 320=SecurityReqID và 559=0 (một mã giao dịch duy nhất trong 55) hoặc 559=4 (tất cả các công cụ giao dịch). Trả về SecurityList (35=y) với bước giá tick (969=MinPriceIncrement), số lượng lệnh tối thiểu/tối đa (8000/8001), và độ chính xác chữ số thập phân (8002/8003).
• TradingSessionStatus (35=h): Trả về 340=2 (Mở 24x7x365) hoặc 340=1 (Tạm dừng).

Mẫu Cấu hình QuickFIX Client (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N