Інституційний FIX API (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

Нативний інституційний FIX-шлюз GaiaEx на C++26 забезпечує детерміноване введення ордерів із наднизькою затримкою, Drop Copy у реальному часі, запити позицій та ордерів, а також потокову передачу ринкових даних L1/L2 через постійні сесії TCP/TLS.

Узгодження версій та правила протоколу

Кожна сесія FIX починається з фрейму Logon (35=A), автентифікованого за допомогою вашого API-ключа GaiaEx (Tag 553), API Secret (Tag 554) та шістнадцяткового підпису в нижньому регістрі HMAC-SHA256 у RawData (Tag 96).

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

Відновлення розривів (35=2 & 35=4) і скасування при відключенні (CoD)

• Виявлення вхідного розриву: якщо вхідне повідомлення містить MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum, шлюз негайно генерує ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0). Якщо MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum без PossDupFlag (43=Y), шлюз надсилає Logout (35=5, 1409=6) і закриває сокет.
• Вихідне повторення (Replay): коли клієнт надсилає ResendRequest (35=2), шлюз повторно передає всі прикладні повідомлення (включно зі звітами Drop Copy 35=8) з 43=Y і 122=OrigSendingTime, а адміністративні фрейми об'єднує в SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y).
• Автоматичне скасування при відключенні (Cancel-on-Disconnect, CoD): у разі відключення сесії керування ордерами (Order Management) всі відкриті розміщені ордери (OrdStatus 39=0), надіслані під час цієї сесії, автоматично скасовуються (150=4, 39=4, 103=3020) і транслюються в режимі реального часу на будь-яку активну сесію Drop Copy.

NewOrderSingle (35=D)

Зміна (35=G), Скасування (35=F), Масове скасування (35=q), Статус (35=H), Позиції (35=AN) та Ліміти (35=XLQ)

Drop Copy надає прайм-брокерам, ризик-системам та системам бек-офісної звірки потік лише для читання в реальному часі всіх подій ExecutionReport (35=8) як за сесіями FIX Order Entry, так і за ордерами REST/HTTP API.

• Універсальні прапорці підписки: підключіться до порту 9878 та надішліть Logon (35=A) з 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag) або 50=DROPCOPY (SenderSubID).
• Подвійне маркування вихідних повідомлень тегами: кожен фрейм Drop Copy 35=8 містить 57=DROPCOPY, 797=Y та 9406=Y, а також повну деталізацію комісій/рібейтів (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt).
• Суворий захист режиму «лише читання»: будь-яка спроба подати 35=D, 35=F, 35=G або 35=q у сесії Drop Copy негайно відхиляється через BusinessMessageReject (35=j, 380=4).
• Відновлення прогалин у послідовності (Gap Recovery): вихідні звіти Drop Copy зберігаються в сховищі послідовностей сесії та можуть бути повторно передані через ResendRequest (35=2) з PossDupFlag (43=Y).

Підключіться до порту 9879 для отримання виділеного потоку ринкових даних або запиту специфікацій інструментів через SecurityListRequest (35=x).

• MarketDataRequest (35=V): надішліть 262=MDReqID, 263=1 (Snapshot + Updates) або 0 (Snapshot), 264=1 (Top of Book) або 20 (Full Depth), а також 55=Symbol. Повертає MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W), після якого йде MarketDataIncrementalRefresh (35=X). Для невідомих символів повертається MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0).
• SecurityListRequest (35=x): надішліть 320=SecurityReqID та 559=0 (один символ у 55) або 559=4 (усі інструменти). Повертає SecurityList (35=y) із розміром тіка (969=MinPriceIncrement), мін./макс. обсягом ордера (8000/8001) та десятковою точністю (8002/8003).
• TradingSessionStatus (35=h): повертає 340=2 (Відкрито 24x7x365) або 340=1 (Зупинено).

Шаблон конфігурації клієнта QuickFIX (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N