Institusyonal na FIX API (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

Ang GaiaEx Native C++26 Institutional FIX Gateway ay nagbibigay ng tiyak, may napakababang latency na Order Entry, Real-Time Drop Copy, Position & Order Inquiry, at L1/L2 Market Data streaming sa pamamagitan ng mga persistent na TCP/TLS session.

Negosasyon ng Bersyon & Mga Panuntunan sa Wire

Bawat FIX session ay nagsisimula sa isang Logon (35=A) frame na napatotohanan sa pamamagitan ng iyong GaiaEx API Key (Tag 553), API Secret (Tag 554), at isang lowercase hex na HMAC-SHA256 lagda sa RawData (Tag 96).

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

Gap Recovery (35=2 & 35=4) & Cancel-on-Disconnect (CoD)

• Inbound Gap Detection: Kung ang dumarating na mensahe ay naglalaman ng MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum, agad na naglalabas ang gateway ng ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0). Kung MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum nang walang PossDupFlag (43=Y), naglalabas ang gateway ng Logout (35=5, 1409=6) at isinasara ang socket.
• Outbound Replay: Kapag ipinadala ng client ang ResendRequest (35=2), muling pinapatugtog ng gateway ang lahat ng application message (kabilang ang mga Drop Copy 35=8 report) na may kasamang 43=Y at 122=OrigSendingTime, at pinagsasama ang mga administrative frame sa SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y).
• Awtomatikong Cancel-on-Disconnect (CoD): Kapag nadiskonekta ang isang Order Management session, lahat ng nakabinbing resting order (OrdStatus 39=0) na inilagay sa session na iyon ay awtomatikong kinakansela (150=4, 39=4, 103=3020) at ibinobrodkast nang real time sa anumang aktibong Drop Copy session.

NewOrderSingle (35=D)

Amend (35=G), Cancel (35=F), Mass Cancel (35=q), Status (35=H), Positions (35=AN) & Limits (35=XLQ)

Ang Drop Copy ay nagbibigay sa mga prime broker, risk engine, at back-office reconciliation system ng isang real-time, read-only stream ng lahat ng kaganapan sa ExecutionReport (35=8) sa parehong FIX Order Entry session at REST/HTTP API order.

• Mga Universal Subscription Flag: Kumonekta sa port 9878 at ipadala ang Logon (35=A) nang may 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag), o 50=DROPCOPY (SenderSubID).
• Dual-Tag Outbound Stamping: Bawat Drop Copy 35=8 frame ay may kasamang 57=DROPCOPY, 797=Y, at 9406=Y, kasama ang buong detalye ng bayarin/rebate (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt).
• Mahigpit na Read-Only na Proteksyon: Anumang pagtatangkang magsumite ng 35=D, 35=F, 35=G, o 35=q sa isang Drop Copy session ay agad na tatanggihan sa pamamagitan ng BusinessMessageReject (35=j, 380=4).
• Sequence Gap Recovery: Ang mga papalabas na ulat ng Drop Copy ay pinananatili sa session sequence store at maaaring muling patugtugin gamit ang ResendRequest (35=2) kasama ang PossDupFlag (43=Y).

Kumonekta sa port 9879 para sa nakatalagang Market Data streaming o magtanong ng mga detalye ng instrumento sa pamamagitan ng SecurityListRequest (35=x).

• MarketDataRequest (35=V): Ipadala ang 262=MDReqID, 263=1 (Snapshot + Updates) o 0 (Snapshot), 264=1 (Top of Book) o 20 (Full Depth), at 55=Symbol. Nagbabalik ng MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W) na sinusundan ng MarketDataIncrementalRefresh (35=X). Ang mga hindi kilalang simbolo ay nagbabalik ng MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0).
• SecurityListRequest (35=x): Ipadala ang 320=SecurityReqID at 559=0 (solong simbolo sa 55) o 559=4 (lahat ng instrumento). Nagbabalik ng SecurityList (35=y) na may tick size (969=MinPriceIncrement), min/max order quantity (8000/8001), at decimal precision (8002/8003).
• TradingSessionStatus (35=h): Nagbabalik ng 340=2 (Bukas nang 24x7x365) o 340=1 (Nakahinto).

Template ng Configuration para sa QuickFIX Client (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N