FIX API ระดับสถาบัน (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

GaiaEx Native C++26 Institutional FIX Gateway มอบการส่งคำสั่งซื้อขาย (Order Entry), Real-Time Drop Copy, การสอบถามสถานะคำสั่งซื้อขายและสถานะพอร์ต (Position & Order Inquiry) ตลอดจนการสตรีมข้อมูลตลาด L1/L2 ที่มีความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ (ultra-low-latency) และมีความแน่นอน (deterministic) สูง ผ่านเซสชัน TCP/TLS แบบ persistent

การเจรจาเวอร์ชันและกฎระดับสายสัญญาณ (Wire Rules)

ทุกเซสชัน FIX จะเริ่มต้นด้วยเฟรม Logon (35=A) ที่ยืนยันตัวตนผ่าน GaiaEx API Key (Tag 553), API Secret (Tag 554) ของคุณ และลายเซ็น HMAC-SHA256 ในรูปแบบเลขฐานสิบหกตัวพิมพ์เล็กใน RawData (Tag 96)

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

การกู้คืนข้อความที่ตกหล่น (35=2 & 35=4) และ Cancel-on-Disconnect (CoD)

• การตรวจจับข้อความขาเข้าที่ตกหล่น (Inbound Gap Detection): หากข้อความขาเข้ามีค่า MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum gateway จะส่ง ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0) ทันที หากพบ MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum โดยไม่มี PossDupFlag (43=Y) gateway จะส่ง Logout (35=5, 1409=6) และปิดซ็อกเก็ต
• การส่งข้อความขาออกซ้ำ (Outbound Replay): เมื่อไคลเอนต์ส่ง ResendRequest (35=2) gateway จะเล่นซ้ำข้อความระดับแอปพลิเคชันทั้งหมด (รวมถึงรายงาน 35=8 ของ Drop Copy) พร้อมด้วย 43=Y และ 122=OrigSendingTime และรวมเฟรมการดูแลระบบไว้ใน SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y)
• การยกเลิกคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติเมื่อตัดการเชื่อมต่อ (Cancel-on-Disconnect - CoD): เมื่อเซสชัน Order Management หลุดการเชื่อมต่อ คำสั่งซื้อขายที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด (OrdStatus 39=0) ซึ่งส่งมาจากเซสชันนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ (150=4, 39=4, 103=3020) และจะถ่ายทอดสัญญาณแบบเรียลไทม์ไปยังเซสชัน Drop Copy ที่เปิดใช้งานอยู่ทันที

NewOrderSingle (35=D)

แก้ไข (35=G), ยกเลิก (35=F), ยกเลิกทั้งหมด (35=q), สถานะ (35=H), สถานะพอร์ต (35=AN) และขีดจำกัด (35=XLQ)

Drop Copy ให้บริการแก่โบรกเกอร์หลัก (prime brokers), ระบบประเมินความเสี่ยง และระบบกระทบยอดงานสนับสนุนส่วนหลัง (back-office reconciliation) ด้วยสตรีมแบบอ่านอย่างเดียวแบบเรียลไทม์ของทุกเหตุการณ์ ExecutionReport (35=8) ทั้งจากเซสชัน FIX Order Entry และคำสั่งซื้อขายผ่าน REST/HTTP API

• แฟล็กการบอกรับข้อมูลสากล (Universal Subscription Flags): เชื่อมต่อไปยังพอร์ต 9878 และส่ง Logon (35=A) พร้อมกับ 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag), หรือ 50=DROPCOPY (SenderSubID)
• การประทับแท็กคู่ขาออก: ทุกเฟรม 35=8 ของ Drop Copy จะมี 57=DROPCOPY, 797=Y, และ 9406=Y ควบคู่ไปกับรายละเอียดค่าธรรมเนียม/ส่วนลดทั้งหมด (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt)
• การป้องกันโหมดอ่านอย่างเดียวอย่างเข้มงวด: ความพยายามใดๆ ในการส่ง 35=D, 35=F, 35=G, หรือ 35=q บนเซสชัน Drop Copy จะถูกปฏิเสธทันทีผ่าน BusinessMessageReject (35=j, 380=4)
• การกู้คืนลำดับข้อความที่ตกหล่น: รายงาน Drop Copy ขาออกจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างถาวรในที่จัดเก็บลำดับของเซสชัน และสามารถเรียกเปิดซ้ำได้ผ่าน ResendRequest (35=2) พร้อมด้วย PossDupFlag (43=Y)

เชื่อมต่อไปยังพอร์ต 9879 สำหรับการสตรีมข้อมูลตลาดโดยเฉพาะ หรือสอบถามข้อมูลจำเพาะของตราสารผ่าน SecurityListRequest (35=x)

• MarketDataRequest (35=V): ส่ง 262=MDReqID, 263=1 (ภาพรวม + อัปเดต) หรือ 0 (ภาพรวม), 264=1 (ระดับบนสุดของสมุดคำสั่งซื้อขาย) หรือ 20 (ความลึกเต็มรูปแบบ), และ 55=Symbol จะส่งคืน MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W) ตามด้วย MarketDataIncrementalRefresh (35=X) หากไม่พบสัญลักษณ์จะส่งคืน MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0)
• SecurityListRequest (35=x): ส่ง 320=SecurityReqID และ 559=0 (สัญลักษณ์เดี่ยวใน 55) หรือ 559=4 (ตราสารทั้งหมด) จะส่งคืน SecurityList (35=y) พร้อมขนาดช่วงราคา (tick size) (969=MinPriceIncrement), ปริมาณคำสั่งซื้อขายต่ำสุด/สูงสุด (8000/8001) และความละเอียดทศนิยม (8002/8003)
• TradingSessionStatus (35=h): ส่งคืน 340=2 (เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน 365 วัน) หรือ 340=1 (หยุดการซื้อขายชั่วคราว)

เทมเพลตการกำหนดค่า QuickFIX Client (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N