API FIX Institucional (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

O Gateway FIX Institucional Nativo em C++26 da GaiaEx oferece Entrada de Ordens com latência ultrabaixa determinística, Drop Copy em Tempo Real, Consulta de Posições e Ordens e streaming de Dados de Mercado L1/L2 através de sessões TCP/TLS persistentes.

Negociação de Versão e Regras de Conexão

Toda sessão FIX começa com um frame Logon (35=A) autenticado através da sua Chave de API GaiaEx (Tag 553), Segredo da API (Tag 554) e uma assinatura HMAC-SHA256 hexadecimal em minúsculas em RawData (Tag 96).

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

Recuperação de Intervalo (35=2 e 35=4) e Cancel-on-Disconnect (CoD)

• Detecção de Lacuna de Entrada: Se uma mensagem recebida contiver MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum, o gateway emitirá imediatamente ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0). Se MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum sem PossDupFlag (43=Y), o gateway emitirá Logout (35=5, 1409=6) e fechará o socket.
• Reexecução de Saída: Quando o cliente envia ResendRequest (35=2), o gateway reexecuta todas as mensagens de aplicação (incluindo relatórios de 35=8 de Drop Copy) com 43=Y e 122=OrigSendingTime, e agrupa frames administrativos em SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y).
• Cancel-on-Disconnect (CoD) Automático: Quando uma sessão de Order Management é desconectada, todas as ordens abertas em espera (OrdStatus 39=0) criadas nessa sessão são automaticamente canceladas (150=4, 39=4, 103=3020) e transmitidas em tempo real para qualquer sessão de Drop Copy ativa.

NewOrderSingle (35=D)

Modificação (35=G), Cancelamento (35=F), Cancelamento em Massa (35=q), Status (35=H), Posições (35=AN) e Limites (35=XLQ)

O Drop Copy oferece a prime brokers, motores de risco e sistemas de reconciliação de back-office um stream em tempo real e somente leitura de todos os eventos de ExecutionReport (35=8) em sessões FIX de Entrada de Ordens e ordens da API REST/HTTP.

• Flags de Assinatura Universal: Conecte-se à porta 9878 e envie Logon (35=A) com 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag) ou 50=DROPCOPY (SenderSubID).
• Marcação de Saída com Tag Dupla: Cada frame 35=8 de Drop Copy inclui 57=DROPCOPY, 797=Y e 9406=Y, além do detalhamento completo de taxas/reembolsos (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt).
• Proteção Estrita de Somente Leitura: Qualquer tentativa de enviar 35=D, 35=F, 35=G ou 35=q em uma sessão de Drop Copy é imediatamente rejeitada via BusinessMessageReject (35=j, 380=4).
• Recuperação de Lacunas de Sequência: Relatórios de Drop Copy de saída são persistidos no armazenamento de sequência da sessão e podem ser reexecutados via ResendRequest (35=2) com PossDupFlag (43=Y).

Conecte-se à porta 9879 para streaming dedicado de Dados de Mercado ou consulte especificações de instrumentos via SecurityListRequest (35=x).

• MarketDataRequest (35=V): Envie 262=MDReqID, 263=1 (Snapshot + Atualizações) ou 0 (Snapshot), 264=1 (Topo do Livro) ou 20 (Profundidade Total), e 55=Symbol. Retorna MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W) seguido por MarketDataIncrementalRefresh (35=X). Símbolos desconhecidos retornam MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0).
• SecurityListRequest (35=x): Envie 320=SecurityReqID e 559=0 (único símbolo em 55) ou 559=4 (todos os instrumentos). Retorna SecurityList (35=y) com tamanho do tick (969=MinPriceIncrement), quantidade mínima/máxima da ordem (8000/8001) e precisão decimal (8002/8003).
• TradingSessionStatus (35=h): Retorna 340=2 (Aberto 24x7x365) ou 340=1 (Interrompido).

Modelo de Configuração de Cliente QuickFIX (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N