Instytucjonalne FIX API (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

Natywna instytucjonalna brama FIX C++26 platformy GaiaEx zapewnia deterministyczne, ultraniskie opóźnienia przy składaniu zleceń (Order Entry), transmisji Drop Copy w czasie rzeczywistym, zapytaniach o pozycje i zlecenia oraz strumieniowaniu danych rynkowych L1/L2 za pośrednictwem trwałych sesji TCP/TLS.

Negocjacja wersji i reguły transmisji (Wire Rules)

Każda sesja FIX rozpoczyna się od ramki Logon (35=A) uwierzytelnianej za pomocą Twojego klucza API GaiaEx (Tag 553), sekretu API (Tag 554) oraz podpisu HMAC-SHA256 zapisanego małymi literami w formacie szesnastkowym w RawData (Tag 96).

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

Odzyskiwanie luk w sekwencji (35=2 i 35=4) oraz Cancel-on-Disconnect (CoD)

• Wykrywanie luki przychodzącej: Jeśli komunikat przychodzący zawiera MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum, brama natychmiast wysyła ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0). Jeśli MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum bez PossDupFlag (43=Y), brama wysyła Logout (35=5, 1409=6) i zamyka gniazdo.
• Powtórzenie wychodzące (Replay): Gdy klient wysyła ResendRequest (35=2), brama powtarza wszystkie komunikaty aplikacyjne (w tym raporty Drop Copy 35=8) z 43=Y i 122=OrigSendingTime, a także scala ramki administracyjne w SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y).
• Automatyczne anulowanie przy rozłączeniu (CoD): Po rozłączeniu sesji Order Management wszystkie otwarte, oczekujące zlecenia (OrdStatus 39=0) złożone w ramach tej sesji są automatycznie anulowane (150=4, 39=4, 103=3020) i transmitowane w czasie rzeczywistym do każdej aktywnej sesji Drop Copy.

NewOrderSingle (35=D)

Modyfikacja (35=G), Anulowanie (35=F), Masowe anulowanie (35=q), Status (35=H), Pozycje (35=AN) i Limity (35=XLQ)

Drop Copy zapewnia głównym brokerom (prime brokers), silnikom ryzyka i systemom uzgadniania back-office dostęp do strumienia w czasie rzeczywistym (tylko do odczytu) ze wszystkimi zdarzeniami ExecutionReport (35=8) zarówno z sesji FIX Order Entry, jak i zleceń API REST/HTTP.

• Uniwersalne flagi subskrypcji: Połącz się z portem 9878 i wyślij Logon (35=A) z 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag) lub 50=DROPCOPY (SenderSubID).
• Podwójne znakowanie tagami wychodzącymi: Każda ramka Drop Copy 35=8 zawiera 57=DROPCOPY, 797=Y oraz 9406=Y, a także pełne zestawienie opłat/rabatów (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt).
• Ścisła ochrona trybu tylko do odczytu: Każda próba przesłania 35=D, 35=F, 35=G lub 35=q w ramach sesji Drop Copy jest natychmiast odrzucana przez BusinessMessageReject (35=j, 380=4).
• Odzyskiwanie luk w sekwencji: Wychodzące raporty Drop Copy są utrwalane w magazynie sekwencji sesji i mogą być powtórzone za pośrednictwem ResendRequest (35=2) z PossDupFlag (43=Y).

Połącz się z portem 9879, aby korzystać z dedykowanego strumieniowania danych rynkowych lub odpytywać o specyfikacje instrumentów za pośrednictwem SecurityListRequest (35=x).

• MarketDataRequest (35=V): Wyślij 262=MDReqID, 263=1 (Migawka + Aktualizacje) lub 0 (Migawka), 264=1 (Szczyt księgi) lub 20 (Pełna głębokość) oraz 55=Symbol. Zwraca MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W), a następnie MarketDataIncrementalRefresh (35=X). Nieznane symbole zwracają MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0).
• SecurityListRequest (35=x): Wyślij 320=SecurityReqID oraz 559=0 (pojedynczy symbol w 55) lub 559=4 (wszystkie instrumenty). Zwraca SecurityList (35=y) z wielkością kroku notowania (969=MinPriceIncrement), min./maks. wielkością zlecenia (8000/8001) oraz precyzją dziesiętną (8002/8003).
• TradingSessionStatus (35=h): Zwraca 340=2 (Otwarte 24x7x365) lub 340=1 (Wstrzymane).

Szablon konfiguracji klienta QuickFIX (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N