기관용 FIX API (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

GaiaEx Native C++26 기관용 FIX 게이트웨이는 지속적인 TCP/TLS 세션을 통해 결정론적 초저지연 주문 접수(Order Entry), 실시간 드롭 카피(Drop Copy), 포지션 및 주문 조회, L1/L2 시세 데이터 스트리밍을 제공합니다.

버전 협상 및 회선 규칙

모든 FIX 세션은 GaiaEx API Key(Tag 553), API Secret(Tag 554), 그리고 RawData (Tag 96)의 소문자 16진수 HMAC-SHA256 서명으로 인증되는 Logon (35=A) 프레임으로 시작됩니다.

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

갭 복구 (35=2 & 35=4) 및 연결 해제 시 취소 (CoD)

• 인바운드 갭 감지: 수신 메시지가 MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum을(를) 포함하면 게이트웨이가 즉시 ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0)을(를) 전송합니다. PossDupFlag (43=Y) 없이 MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum인 경우 게이트웨이는 Logout (35=5, 1409=6)을(를) 전송하고 소켓을 닫습니다.
• 아웃바운드 재생: 클라이언트가 ResendRequest (35=2)을(를) 전송하면 게이트웨이는 43=Y 및 122=OrigSendingTime과(와) 함께 모든 애플리케이션 메시지(드롭 카피 35=8 리포트 포함)를 재생하며, 관리 프레임은 SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y)(으)로 병합합니다.
• 자동 연결 해제 시 취소 (CoD): 주문 관리 세션의 연결이 끊어지면 해당 세션에서 제출된 모든 미체결 잔여 주문(OrdStatus 39=0)이 자동으로 취소(150=4, 39=4, 103=3020)되며 활성화된 모든 드롭 카피 세션에 실시간으로 브로드캐스트됩니다.

NewOrderSingle (35=D)

정정 (35=G), 취소 (35=F), 대량 취소 (35=q), 상태 (35=H), 포지션 (35=AN) 및 한도 (35=XLQ)

드롭 카피는 프라임 브로커, 리스크 엔진 및 백오피스 대사 시스템에 FIX 주문 접수 세션과 REST/HTTP API 주문 전체에 걸친 모든 ExecutionReport (35=8) 이벤트의 실시간 읽기 전용 스트림을 제공합니다.

• 범용 구독 플래그: 9878 포트에 연결하고 797=Y(CopyMsgIndicator), 9406=Y(DropCopyFlag) 또는 50=DROPCOPY(SenderSubID)과 함께 Logon (35=A)을(를) 전송하십시오.
• 이중 태그 아웃바운드 스탬핑: 모든 드롭 카피 35=8 프레임에는 57=DROPCOPY, 797=Y, 9406=Y와(과) 함께 수수료/리베이트 내역 세부사항(381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt)이 포함됩니다.
• 엄격한 읽기 전용 보호: 드롭 카피 세션에서 35=D, 35=F, 35=G 또는 35=q을(를) 제출하려는 시도는 즉시 BusinessMessageReject (35=j, 380=4)(으)로 거절됩니다.
• 시퀀스 갭 복구: 아웃바운드 드롭 카피 리포트는 세션 시퀀스 저장소에 영구 보관되며 PossDupFlag (43=Y)과(와) 함께 ResendRequest (35=2)을(를) 통해 재생할 수 있습니다.

전용 시세 데이터 스트리밍을 위해 9879 포트에 연결하거나 SecurityListRequest (35=x)을(를) 통해 상품 사양을 조회하십시오.

• MarketDataRequest (35=V): 262=MDReqID, 263=1 (스냅샷 + 업데이트) 또는 0 (스냅샷), 264=1 (최우선 호가/Top of Book) 또는 20 (전체 호가 깊이/Full Depth), 그리고 55=Symbol을(를) 전송하십시오. MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W)에 이어 MarketDataIncrementalRefresh (35=X)이(가) 반환됩니다. 알 수 없는 심볼은 MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0)을(를) 반환합니다.
• SecurityListRequest (35=x): 320=SecurityReqID 및 559=0(55의 단일 심볼) 또는 559=4(전체 상품)을 전송하십시오. 틱 크기(969=MinPriceIncrement), 최소/최대 주문 수량(8000/8001), 소수점 정밀도(8002/8003)가 포함된 SecurityList (35=y)이(가) 반환됩니다.
• TradingSessionStatus (35=h): 340=2 (연중무휴 24x7x365 거래 가능) 또는 340=1 (거래 중단)을 반환합니다.

QuickFIX 클라이언트 설정 템플릿 (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N