Институционалдық FIX API (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

GaiaEx Native C++26 институционалдық FIX шлюзі тұрақты TCP/TLS сессиялары арқылы детерминирленген, өте төмен кідірісті Order Entry, нақты уақыттағы Drop Copy, Position & Order Inquiry және L1/L2 нарық деректерінің (Market Data) стримингін қамтамасыз етеді.

Нұсқаларды келісу және желілік ережелер

Әрбір FIX сессиясы GaiaEx API кілті (Tag 553), API құпиясы (Tag 554) және RawData (Tag 96) ішіндегі кіші әріпті он алтылық HMAC-SHA256 қолтаңбасы арқылы аутентификацияланған Logon (35=A) кадрынан басталады.

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

Үзілістерді қалпына келтіру (35=2 & 35=4) және Cancel-on-Disconnect (CoD)

• Кіріс үзілісін анықтау: Егер кіріс хабарламасында MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum болса, шлюз дереу ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0) жібереді. Егер PossDupFlag (43=Y) болмай MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum келсе, шлюз Logout (35=5, 1409=6) шығарып, сокетті жабады.
• Шығыс қайталау: Клиент ResendRequest (35=2) жіберген кезде, шлюз барлық қолданбалы хабарламаларды (соның ішінде Drop Copy 35=8 есептерін) 43=Y және 122=OrigSendingTime арқылы қайта ойнатады және әкімшілік кадрларды SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y) ішіне біріктіреді.
• Ажыратылғанда автоматты түрде тоқтату (CoD): Order Management сессиясы ажыратылған кезде, сол сессияда орналастырылған барлық ашық күтудегі тапсырыстар (OrdStatus 39=0) автоматты түрде тоқтатылады (150=4, 39=4, 103=3020) және кез келген белсенді Drop Copy сессиясына нақты уақытта таратылады.

NewOrderSingle (35=D)

Өзгерту (35=G), Тоқтату (35=F), Жаппай тоқтату (35=q), Күй (35=H), Позициялар (35=AN) және Лимиттер (35=XLQ)

Drop Copy прайм-брокерлерді, тәуекел жүйелерін және бэк-офистік салыстыру жүйелерін FIX Order Entry сессиялары мен REST/HTTP API тапсырыстары бойынша барлық ExecutionReport (35=8) оқиғаларының нақты уақыттағы, тек оқуға арналған ағынымен қамтамасыз етеді.

• Әмбебап жазылу жалаушалары: 9878 портына қосылып, 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag) немесе 50=DROPCOPY (SenderSubID) бар Logon (35=A) жіберіңіз.
• Екі тегті шығыс таңбалау: Әрбір Drop Copy 35=8 кадрында 57=DROPCOPY, 797=Y және 9406=Y, сондай-ақ толық комиссия/жеңілдік мәліметтері (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt) болады.
• Тек оқуға қатаң қорғау: Drop Copy сессиясында 35=D, 35=F, 35=G немесе 35=q жіберудің кез келген әрекеті BusinessMessageReject (35=j, 380=4) арқылы дереу қабылданбайды.
• Реттік үзілістерді қалпына келтіру: Шығыс Drop Copy есептері сессия ретінің сақтау орнында сақталады және оларды PossDupFlag (43=Y) бар ResendRequest (35=2) арқылы қайта ойнатуға болады.

Арнайы Market Data ағыны үшін 9879 портына қосылыңыз немесе SecurityListRequest (35=x) арқылы құрал спецификацияларын сұраңыз.

• MarketDataRequest (35=V): 262=MDReqID, 263=1 (Снэпшот + Жаңартулар) немесе 0 (Снэпшот), 264=1 (Кітаптың жоғарғы жағы) немесе 20 (Толық тереңдік) және 55=Symbol жіберіңіз. Алдымен MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W), содан кейін MarketDataIncrementalRefresh (35=X) қайтарылады. Белгісіз таңбалар MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0) қайтарады.
• SecurityListRequest (35=x): 320=SecurityReqID және 559=0 (55 ішіндегі жалғыз таңба) немесе 559=4 (барлық құралдар) жіберіңіз. Баға қадамы (969=MinPriceIncrement), ең аз/ең көп тапсырыс көлемі (8000/8001) және ондық дәлдігі (8002/8003) бар SecurityList (35=y) қайтарылады.
• TradingSessionStatus (35=h): 340=2 (24x7x365 ашық) немесе 340=1 (Тоқтатылған) қайтарады.

QuickFIX клиентінің конфигурация үлгісі (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N