機関投資家向け FIX API (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

GaiaEx ネイティブ C++26 機関投資家向け FIX ゲートウェイは、永続的な TCP/TLS セッションを介して、決定論的かつ超低レイテンシの注文発注（Order Entry）、リアルタイムドロップコピー、ポジションおよび注文照会、L1/L2 マーケットデータストリーミングを提供します。

バージョンネゴシエーションと通信プロトコルルール

すべての FIX セッションは、GaiaEx API キー (Tag 553)、API シークレット (Tag 554)、および RawData (Tag 96) 内の小文字の 16 進数 HMAC-SHA256 署名によって認証された Logon (35=A) フレームから始まります。

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

ギャップリカバリ (35=2 & 35=4) と切断時キャンセル (CoD)

• インバウンドギャップ検出: 受信メッセージに MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum が含まれている場合、ゲートウェイは直ちに ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0) を送信します。PossDupFlag (43=Y) なしで MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum が発生した場合、ゲートウェイは Logout (35=5, 1409=6) を送信してソケットを切断します。
• アウトバウンド再生: クライアントが ResendRequest (35=2) を送信すると、ゲートウェイはすべてのアナウンスメッセージ（ドロップコピーの 35=8 レポートを含む）を 43=Y および 122=OrigSendingTime と共に再生し、管理フレームを SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y) に統合します。
• 自動切断時キャンセル (CoD): 注文管理セッションが切断されると、そのセッションで発注されたすべてのオープン中の未約定注文 (OrdStatus 39=0) は自動的にキャンセルされ (150=4, 39=4, 103=3020)、アクティブなドロップコピーセッションにリアルタイムでブロードキャストされます。

NewOrderSingle (35=D)

訂正 (35=G)、キャンセル (35=F)、一括キャンセル (35=q)、ステータス (35=H)、ポジション (35=AN) および制限 (35=XLQ)

ドロップコピーは、プライムブローカー、リスク管理エンジン、およびバックオフィスのリコンサイルシステムに対して、FIX 注文発注セッションおよび REST/HTTP API 注文の双方にわたるすべての ExecutionReport (35=8) イベントのリアルタイム読み取り専用ストリームを提供します。

• ユニバーサル購読フラグ: ポート 9878 に接続し、797=Y (CopyMsgIndicator)、9406=Y (DropCopyFlag)、または 50=DROPCOPY (SenderSubID) を指定して Logon (35=A) を送信します。
• デュアルタグアウトバウンドスタンプ: すべてのドロップコピー 35=8 フレームには、完全な手数料/リベートの内訳 (381=GrossTradeAmt、1057=AggressorIndicator、136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4、20000=TradeFeeRebateAmt) に加えて、57=DROPCOPY、797=Y、および 9406=Y が付与されます。
• 厳格な読み取り専用保護: ドロップコピーセッションで 35=D、35=F、35=G、または 35=q を送信しようとする試みは、直ちに BusinessMessageReject (35=j, 380=4) によって拒否されます。
• シーケンスギャップリカバリ: 送信ドロップコピーレポートはセッションシーケンスストアに保持され、PossDupFlag (43=Y) を指定した ResendRequest (35=2) により再生できます。

専用のマーケットデータストリーミングを行うにはポート 9879 に接続するか、SecurityListRequest (35=x) を介して銘柄仕様を照会します。

• MarketDataRequest (35=V): 262=MDReqID、263=1 (スナップショット + 更新) または 0 (スナップショット)、264=1 (最良気配) または 20 (全板情報)、および 55=Symbol を送信します。MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W) に続いて MarketDataIncrementalRefresh (35=X) が返却されます。不明なシンボルには MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0) が返却されます。
• SecurityListRequest (35=x): 320=SecurityReqID と、559=0 (55 に単一銘柄) または 559=4 (全銘柄) を送信します。ティックサイズ (969=MinPriceIncrement)、最小/最大注文数量 (8000/8001)、および小数点精度 (8002/8003) を含む SecurityList (35=y) が返却されます。
• TradingSessionStatus (35=h): 340=2 (24時間365日オープン) または 340=1 (中断) を返します。

QuickFIX クライアント設定テンプレート (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N