API FIX Istituzionale (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

Il gateway FIX istituzionale nativo in C++26 di GaiaEx offre immissione ordini deterministica e a bassissima latenza, Drop Copy in tempo reale, interrogazione di posizioni e ordini e streaming di dati di mercato L1/L2 su sessioni TCP/TLS persistenti.

Negoziazione della versione e regole wire

Ogni sessione FIX inizia con un frame Logon (35=A) autenticato tramite la tua chiave API GaiaEx (Tag 553), il segreto API (Tag 554) e una firma HMAC-SHA256 esadecimale minuscola in RawData (Tag 96).

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

Recupero dei gap (35=2 & 35=4) e Cancel-on-Disconnect (CoD)

• Rilevamento del gap in entrata: se un messaggio in arrivo contiene MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum, il gateway emette immediatamente ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0). Se MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum senza PossDupFlag (43=Y), il gateway emette Logout (35=5, 1409=6) e chiude il socket.
• Replay in uscita: quando il client invia ResendRequest (35=2), il gateway riproduce tutti i messaggi applicativi (compresi i report Drop Copy 35=8) con 43=Y e 122=OrigSendingTime, e aggrega i frame amministrativi in SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y).
• Cancel-on-Disconnect (CoD) automatico: quando una sessione di Order Management si disconnette, tutti gli ordini aperti pendenti (OrdStatus 39=0) inseriti in quella sessione vengono automaticamente cancellati (150=4, 39=4, 103=3020) e trasmessi in tempo reale a qualsiasi sessione Drop Copy attiva.

NewOrderSingle (35=D)

Modifica (35=G), Cancellazione (35=F), Cancellazione di massa (35=q), Stato (35=H), Posizioni (35=AN) e Limiti (35=XLQ)

Drop Copy offre a prime broker, motori di rischio e sistemi di riconciliazione di back-office un flusso in sola lettura in tempo reale di tutti gli eventi ExecutionReport (35=8) sia sulle sessioni FIX Order Entry che sugli ordini API REST/HTTP.

• Flag di sottoscrizione universali: collegati alla porta 9878 e invia Logon (35=A) con 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag) o 50=DROPCOPY (SenderSubID).
• Stamping in uscita a doppio tag: ogni frame Drop Copy 35=8 contiene 57=DROPCOPY, 797=Y e 9406=Y, oltre al dettaglio completo di commissioni e rebate (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt).
• Protezione rigorosa di sola lettura: qualsiasi tentativo di inviare 35=D, 35=F, 35=G o 35=q su una sessione Drop Copy viene immediatamente respinto tramite BusinessMessageReject (35=j, 380=4).
• Recupero dei gap di sequenza: i report Drop Copy in uscita vengono memorizzati nel registro di sequenza della sessione e possono essere riprodotti tramite ResendRequest (35=2) con PossDupFlag (43=Y).

Collegati alla porta 9879 per lo streaming dedicato dei dati di mercato oppure consulta le specifiche degli strumenti tramite SecurityListRequest (35=x).

• MarketDataRequest (35=V): invia 262=MDReqID, 263=1 (Snapshot + Aggiornamenti) o 0 (Snapshot), 264=1 (Top of Book) o 20 (Profondità completa) e 55=Symbol. Restituisce MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W) seguito da MarketDataIncrementalRefresh (35=X). I simboli sconosciuti restituiscono MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0).
• SecurityListRequest (35=x): invia 320=SecurityReqID e 559=0 (singolo simbolo in 55) o 559=4 (tutti gli strumenti). Restituisce SecurityList (35=y) con tick size (969=MinPriceIncrement), quantità d'ordine min/max (8000/8001) e precisione decimale (8002/8003).
• TradingSessionStatus (35=h): restituisce 340=2 (Aperto 24x7x365) o 340=1 (Sospeso).

Modello di configurazione client QuickFIX (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N