API FIX institucional (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

El Gateway FIX institucional nativo en C++26 de GaiaEx proporciona Order Entry determinista y de latencia ultrabaja, Drop Copy en tiempo real, consulta de posiciones y órdenes, y transmisión de datos de mercado L1/L2 sobre sesiones persistentes TCP/TLS.

Negociación de versiones y reglas de cable (Wire Rules)

Cada sesión FIX comienza con una trama Logon (35=A) autenticada mediante su API Key de GaiaEx (Tag 553), su API Secret (Tag 554) y una firma HMAC-SHA256 en hexadecimal en minúsculas en RawData (Tag 96).

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

Recuperación de brechas (35=2 y 35=4) y Cancelación por desconexión (CoD)

• Detección de brechas entrantes: Si un mensaje entrante contiene MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum, el gateway emite de inmediato ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0). Si MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum sin PossDupFlag (43=Y), el gateway emite Logout (35=5, 1409=6) y cierra el socket.
• Repetición saliente: Cuando el cliente envía ResendRequest (35=2), el gateway reproduce todos los mensajes de aplicación (incluidos los informes de Drop Copy 35=8) con 43=Y y 122=OrigSendingTime, y fusiona las tramas administrativas en SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y).
• Cancelación automática por desconexión (CoD): Cuando se desconecta una sesión de Order Management, todas las órdenes activas en espera (OrdStatus 39=0) enviadas en esa sesión se cancelan automáticamente (150=4, 39=4, 103=3020) y se transmiten en tiempo real a cualquier sesión Drop Copy activa.

NewOrderSingle (35=D)

Modificación (35=G), Cancelación (35=F), Cancelación masiva (35=q), Estado (35=H), Posiciones (35=AN) y Límites (35=XLQ)

Drop Copy ofrece a los prime brokers, motores de riesgo y sistemas de conciliación de back-office un flujo de solo lectura en tiempo real de todos los eventos ExecutionReport (35=8) en las sesiones FIX Order Entry y las órdenes de la API REST/HTTP.

• Indicadores de suscripción universal: Conéctese al puerto 9878 y envíe Logon (35=A) con 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag) o 50=DROPCOPY (SenderSubID).
• Sellado de salida de doble etiqueta: Cada trama de Drop Copy 35=8 contiene 57=DROPCOPY, 797=Y y 9406=Y, además del desglose completo de comisiones/reembolsos (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt).
• Protección estricta de solo lectura: Cualquier intento de enviar 35=D, 35=F, 35=G o 35=q en una sesión Drop Copy se rechaza inmediatamente mediante BusinessMessageReject (35=j, 380=4).
• Recuperación de brechas de secuencia: Los informes de Drop Copy salientes se persisten en el almacenamiento de secuencias de la sesión y pueden reproducirse mediante ResendRequest (35=2) con PossDupFlag (43=Y).

Conéctese al puerto 9879 para la transmisión dedicada de datos de mercado o consulte las especificaciones de los instrumentos mediante SecurityListRequest (35=x).

• MarketDataRequest (35=V): Envíe 262=MDReqID, 263=1 (Instantánea + Actualizaciones) o 0 (Instantánea), 264=1 (Top of Book) o 20 (Profundidad completa), y 55=Symbol. Devuelve MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W) seguido de MarketDataIncrementalRefresh (35=X). Los símbolos desconocidos devuelven MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0).
• SecurityListRequest (35=x): Envíe 320=SecurityReqID y 559=0 (un solo símbolo en 55) o 559=4 (todos los instrumentos). Devuelve SecurityList (35=y) con el tamaño del tick (969=MinPriceIncrement), la cantidad mínima/máxima de orden (8000/8001) y la precisión decimal (8002/8003).
• TradingSessionStatus (35=h): Devuelve 340=2 (Abierto 24x7x365) o 340=1 (Detenido).

Plantilla de configuración de cliente QuickFIX (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N