Institutionelle FIX API (4.2 / 4.4 / 5.0 / 5.2)

Das native C++26 institutionelle FIX-Gateway von GaiaEx bietet deterministische Ordererfassung mit extrem niedriger Latenz, Echtzeit-Drop-Copy, Positions- und Orderabfragen sowie L1/L2-Marktdaten-Streaming über persistente TCP/TLS-Sitzungen.

Versionsaushandlung & Wire-Regeln

Jede FIX-Sitzung beginnt mit einem Logon (35=A)-Frame, der über Ihren GaiaEx API-Key (Tag 553), Ihr API-Secret (Tag 554) und eine kleingeschriebene hexadezimale HMAC-SHA256-Signatur in RawData (Tag 96) authentifiziert wird.

import hmac, hashlib

def sign_fix_logon(api_secret: str, sending_time: str, seq_num: int, sender_comp_id: str, target_comp_id: str) -> str:
    # Canonical prehash string: SendingTime(52) | MsgType(35) | MsgSeqNum(34) | SenderCompID(49) | TargetCompID(56)
    payload = f"{sending_time}|A|{seq_num}|{sender_comp_id}|{target_comp_id}"
    return hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()

Gap Recovery (35=2 & 35=4) & Cancel-on-Disconnect (CoD)

• Inbound-Lückenerkennung: Wenn eine eingehende Nachricht MsgSeqNum (34) > ExpectedSeqNum enthält, sendet das Gateway sofort ResendRequest (35=2, 7=ExpectedSeqNum, 16=0). Bei MsgSeqNum (34) < ExpectedSeqNum ohne PossDupFlag (43=Y) sendet das Gateway Logout (35=5, 1409=6) und schließt den Socket.
• Outbound-Replay: Wenn der Client ResendRequest (35=2) sendet, wiederholt das Gateway alle Anwendungsnachrichten (einschließlich Drop-Copy-35=8-Berichten) mit 43=Y und 122=OrigSendingTime und fasst administrative Frames zu SequenceReset-GapFill (35=4, 123=Y) zusammen.
• Automatisches Cancel-on-Disconnect (CoD): Wenn eine Order-Management-Sitzung getrennt wird, werden alle offenen ruhenden Orders (OrdStatus 39=0), die in dieser Sitzung platziert wurden, automatisch storniert (150=4, 39=4, 103=3020) und in Echtzeit an jede aktive Drop-Copy-Sitzung übertragen.

NewOrderSingle (35=D)

Änderung (35=G), Stornierung (35=F), Massenstornierung (35=q), Status (35=H), Positionen (35=AN) & Limits (35=XLQ)

Drop Copy bietet Prime-Brokern, Risikosystemen und Back-Office-Abstimmungssystemen einen schreibgeschützten Echtzeit-Stream aller ExecutionReport (35=8)-Ereignisse über FIX-Order-Entry-Sitzungen und REST/HTTP-API-Orders hinweg.

• Universelle Abonnement-Flags: Verbinden Sie sich mit Port 9878 und senden Sie Logon (35=A) mit 797=Y (CopyMsgIndicator), 9406=Y (DropCopyFlag) oder 50=DROPCOPY (SenderSubID).
• Ausgehende Dual-Tag-Kennzeichnung: Jeder ausgehende Drop-Copy-35=8-Frame enthält 57=DROPCOPY, 797=Y und 9406=Y sowie eine vollständige Gebühren-/Rabattaufschlüsselung (381=GrossTradeAmt, 1057=AggressorIndicator, 136=1|137=MiscFeeAmt|138=MiscFeeCurr|139=4, 20000=TradeFeeRebateAmt).
• Strikter Read-Only-Schutz: Jeder Versuch, 35=D, 35=F, 35=G oder 35=q in einer Drop-Copy-Sitzung zu senden, wird sofort über BusinessMessageReject (35=j, 380=4) abgelehnt.
• Sequenzlücken-Wiederherstellung (Gap Recovery): Ausgehende Drop-Copy-Berichte werden im Sitzungssequenzspeicher persistent gespeichert und können über ResendRequest (35=2) mit PossDupFlag (43=Y) erneut abgespielt werden.

Verbinden Sie sich mit Port 9879 für dediziertes Marktdaten-Streaming oder fragen Sie Instrumentspezifikationen über SecurityListRequest (35=x) ab.

• MarketDataRequest (35=V): Senden Sie 262=MDReqID, 263=1 (Snapshot + Updates) oder 0 (Snapshot), 264=1 (Top of Book) oder 20 (Full Depth) und 55=Symbol. Gibt MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W) gefolgt von MarketDataIncrementalRefresh (35=X) zurück. Unbekannte Symbole geben MarketDataRequestReject (35=Y, 281=0) zurück.
• SecurityListRequest (35=x): Senden Sie 320=SecurityReqID und 559=0 (einzelnes Symbol in 55) oder 559=4 (alle Instrumente). Gibt SecurityList (35=y) mit Tick-Größe (969=MinPriceIncrement), Mindest-/Höchstordermenge (8000/8001) und Dezimalgenauigkeit (8002/8003) zurück.
• TradingSessionStatus (35=h): Gibt 340=2 (Geöffnet 24x7x365) oder 340=1 (Angehalten) zurück.

QuickFIX-Client-Konfigurationsvorlage (gaiaex_fix.cfg)

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=5
FileStorePath=./store
FileLogPath=./log
StartTime=00:00:00
EndTime=00:00:00
UseDataDictionary=Y
DataDictionary=./fix-dictionary.xml
ValidateUserDefinedFields=N
ValidateFieldsOutOfOrder=N
HeartBtInt=30

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_OE
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N

[SESSION]
BeginString=FIX.4.4
SenderCompID=INST_CLIENT_DC
TargetCompID=GAIAEX_PROD
SenderSubID=DROPCOPY
SocketConnectHost=10.10.0.51
SocketConnectPort=9878
ResetOnLogon=N